跟單的風險

跟單一位賺錢的交易員，並不會把他的利潤也一起跟過來。跟單總是來得更晚，規模與價格都不同，而且是在一個有自己限制的帳戶裡。以下是分配資金前該檢查的，以及之後該預期的。

為什麼跟單比原版差

每一筆跟單都在交易員自己成交之後才下單，所以要承擔中間這段行情，再加上滑價。交易員換倉越快，這段差距吃掉的越多：持倉時間極短、交易成千上萬筆，正是 HyperBase 會對看起來像演算法交易的交易員給出提示、Copy Score 也會調低其可跟性的原因。

每個策略頁面上的跟單品質直接衡量這一點：相對跟單引擎決策時中間價的滑價，以及相對交易員成交的延遲。

某個短區間裡的高盈虧，可能只是一筆幸運的交易。要跨區間看，把勝率和交易筆數一起看，看夏普比率，最重要的是看最大回撤：曾經虧過 60% 的交易員可能再來一次，而在你的槓桿上限內，這也會傳到你身上。

看清紀錄是由什麼構成的。交易員貢獻盈虧的市場與已完成交易，會告訴你這是一個市場還是很多市場、是很多次小賺還是少數幾次大賺。

為每個策略設定的規模，要讓它最差的回撤是你能扛過去的。最大槓桿設得比交易員低，會按比例縮小每一個倉位；不利進場上限會略過價格已經跑遠的進場；市場名單讓策略只做你看得懂的市場。把資金分散到幾位風格不同的交易員，可以攤平某一位的低迷期。

跟單的倉位也可能被強平，交易員的平倉只有在他真的平倉時才會被跟。暫停策略只會停止新的跟單，已有倉位仍然開著；授權到期會停止交易，但不會平掉任何倉位。要盯著的是你的帳戶，而不只是交易員。